手把手教你建立交易系统之二：准备工作

这次来说说前期的准备工作吧。

说得简单一点交易系统的作用，无非是用你的规则去对这个市场进行分析、分类。把它成可以干的和不可以干的。

分析的方法总体归纳起来就两类：技术分析和基本面分析。

我就从技术分析去展开。基本面就不讲了，因为我不懂，我也从没想过我会去学基本面。

为什么？

因为，在我的观念里，基本面是根据一大堆数据对标的进行评估，发现其价值和价格的不合理，从而对标的进行分类。那么问题来了，作为一个野生交易员，我又怎么能够确定我得到的消息是真实无误的？？上市公司财报都能够造假呀，亲。

别说什么巴菲特了，巴菲特也是赌国运赌对了。不信？

来来来，看看，1990年到现在，道琼斯涨了多少倍。我大A股如果能这样，遍地都是巴菲特。不过，我还是坚信大A股会这样的，因为祖国国运昌盛。

如果你要抬杠的话，出门左转，慢走。

废话不多说，既然选择了技术分析，那么要注意的是，一切盘面以外的东西，都是毫无价值的。什么消息面，基本面，都没有价值。唯一有价值的就只有K线图！！用消息面基本面解释涨跌，那是分析师的工作，不是我们交易员的工作。

回归正题，说到技术分析，那么我们就得从”技术分析三大假设“讲起。

三大假设来自于约翰墨菲的《期货市场技术分析》一书，其分别是：

1. 市场行为包容消化一切。
2. 价格以趋势方式演变。
3. 历史会重演。

我们来试着了解下这三大假设。

1. 市场行为包容消化一切。

K线图，实际上就体现的是价格的变化，价格会产生变化的根本原因是市场参与者对市场有着不同的看法，从而买入或者卖出。当买入者大于卖出者，价格上涨；反之亦然。那么，什么决定着市场参与者的操作？就是当下参与者对市场的态度，态度决定行为。影响态度，可以是基本面、消息面也可以是技术面，甚至可以说是心理层面.。既然如此，对于技术派来说，我们为什么还要研究基本面？为什么还要理会消息面？多此一举而已。一切回归到K线图，回归到价格变化本身，就足够了。

1. 价格以趋势方式演变。

这句话是重点。可以说是我们技术派的核心了。其实，我们可以把这句话改一改，“价格以某个规律演变”。

要知道，市场参与者众多，每个人都有自己的想法，其想法决定了当下他要进行的操作。如果要用一个词语来形容价格走势的话，我想我会选择“混沌”。但是，混沌不意味着完全的无序，混沌之中必然有一定的规律可循。我们要做就是去找到这个规律，哪怕这个规律只是表面上的。

再说一说趋势，波峰波谷的有序移动就是趋势。就我个人而言，我更喜欢把趋势理解成为单一方向的力量。这个力量的来源就是市场的参与者。参与者不断的把价格按照某一方向进行推动从而形成了趋势。那么为什么会有波峰波谷，为什么趋势会反转？我觉得可以用一句话来解释“一鼓作气，再而竭，三而衰”。一个方向的力量产生之后，必然会有相反方向的力量在反向用做功。等到这个推动力不足以抵消其反向力的时候，那么，必定会产生折返运动去寻找一个新的平衡点，直到新的作用力出现去打破这个平衡，这就形成了波峰波谷。我们也可以单纯的就只看波峰波谷来确认趋势。

1. 历史会重演。

正所谓“江山易改，本性难移”，人是理性与感性的共同载体，在交易市场中尤为如此。特别是，交易市场中的参与者就像鱼一样，只拥有“七秒的记忆力“。远到荷兰的”郁金香“，近到15年的”股灾“。无一不体现出人在感性一面的疯狂。面对利益的贪婪，面对损失的恐惧，永远不会改变。人的不变，就是”历史会重演“的最基本依据。但是，世界在发展，科技在进步。历史的重演并不是一层不变的。可能上次是从100跌到80然后再涨到120，这次就变成跌到90就涨到120 了。

顺带说句题外话，许多人都说要克服人性。我倒是觉得，我们应该去顺从去驾驭人性。理解自己的贪婪、恐惧，去利用它们、去驾驭它们。在我看来，这一点是建立属于自己的交易系统的重中之重。

好了，讲到这里，我们的准备工作差不多做完了。其实，准备工作就是考虑清楚，自己打算用什么方式去看待这个市场。