有了系统和资金管理，就可以稳定盈利？

为了使交易者在长期的交易生涯中保持一定的有利原则去稳定执行自己的交易，就需要一套完整的交易系统。我们也例举了一个简洁明了可以直接上手的波动突破交易系统供大家学习参考（突破交易系统的案例并不是让大家使用这个策略，而是举例说明怎么建立一个策略）。

➦然而有了一套「交易系统」，严格去执行就可以稳定盈利了吗？

这还需要一个好的押注策略也就是良好的「资金管理」。

没错！但是在此之前，我们先就交易系统本身，也就是大家通常说的交易策略来讨论分析“是否有了一套系统并且严格执行就可以稳定盈利”的问题。

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其实很久以前，我个人也是这么想的，认为开发一个历史数据回测良好的交易系统、像军人履行任务一样严格执行、稳定盈利就自然到来了。

事实上，交易长期一致性的赚钱可能没这么容易。

除了在本文最后要讨论的押注策略外，现在我们不妨换一个角度来想一个交易系统所带来的作用。

在开发交易系统（策略）的时候，我们其实是假设我们可以找到持续产生正期望收益的交易策略的。我们将策略代入历史价格数据进行回测来检验其是否可以持续产生正期望收益从而对策略进行检验。

但，历史回测再怎么说都是对过去的一种考量，而我们真正面对的是未来的价格行情，未来会怎么样？你知道吗？你的系统知道吗？无法精确预测。所以，不确定性才是我们在交易中真正要处理应对的焦点。

我们来逆向思考一下：现在我们去找一个稳定亏损的交易系统（策略），是不是就容易很多呢？如果你真的去开发和测试就会发现在不设置交易成本（手续费）的情况下，想要稳定亏损也是难如登天。

这其实很容易想明白，如果可以找到稳定亏损的交易策略，其实所有规则反过来不就可以稳定盈利了吗？所以稳定一致性(稳亏或稳赚)才是最大难点。

不可能啊，外汇、期货市场不是90%都是亏货吗？炒股票亏钱的也是一抓一大把，怎么会难找呢？
有违常理？既然稳定亏损的交易策略是很难获得的，为何大多数人的结果上是亏的如此的一致呢？

大多数人亏损的原因有三：交易成本、糟糕的押注策略和Stop Time。

❶ 交易成本是交易长期获利的第一大主要障碍。可能很多人对点差、手续费不以为然，这种想法还是基于直觉的经验，并非基于事实证据。
如果将同样的交易策略在不同的交易成本的情况下回测（其它条件相同），时间以年为单位，会发现轻微的交易成本的区别会造成重大不同结果。
❷ 押注策略可以优化交易业绩。
一个产生负期望收益的交易系统（策略），无论采用何种押注策略，最后长期下来依然会产生负的期望收益。
而一个产生正期望收益的交易系统，可以因为糟糕的押注策略，最后同样产生负期望收益的长期交易结果。
❸ Stop Time就是被迫停止交易的情况。
比如爆仓、破产都属于Stop Time。
而在盈利的时候，交易活动是永远不会自行终止的。
强制停止交易的机制会导致原本不稳定发生的盈利与亏损，最终要停止下来也是因为亏损到一定程度的强制停止。

以上三点都几乎独立于交易系统的概念，但却是交易中阻碍我们实现获利目标的重大原因。

因此在精心设计交易系统甚至也精心设计了押注策略后，仍然不能懈怠，交易策略和资金管理只是交易的最基本门槛（大多数人并没有达到基本门槛）。

那么，怎么才能真的获得长期交易成功呢？

不断学习！训练！优化甚至改变交易系统及押注策略！
在盈亏之间逐步找到自己相信的交易信念！
形成符合个人情况的交易行为原则与习惯！
坚持下去！

你是不是想说：这不是废话吗？但是很难做到。

交易从来不是简单的事情，交易的对手是人性，有多少人可以克服人性弱点在反人性的交易大海呼吸自如？但是对于少数一些搞数学的搞物理的人来说似乎交易很简单，认为研究物理的对手是上帝，而交易只需要研究人类，于是一些原本搞物理的搞数学的同学转行搞起交易，还如鱼得水。

好消息是：凡事背后必有道理！

交易一定有方法论。

你只需要找到可以成功的底层逻辑，然后执行。

怎么找到正确的方法呢？底层逻辑在哪里呢？

其实最简单又省钱的学习方法是：
找书看，看真正的大师经典。
PS:一定看以交易为生的人的书，而不是单纯的培训师的书。——如有得罪，请见谅，纯属个人见解。

更有效而且快速的方法是：进入一家操盘机构，职业的实践培训和耳濡目染会让你迅速成长，既能得到珍贵的指导学习又能攒人品攒银子。

然而僧多粥少，想有此机会的交易者无数，能有机会的屈指可数。