三重滤网交易系统

波涛起伏，是大海的常态；交易市场亦是如此，不安的永远是交易者的内心。 ——邹黄林

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一、系统简介

三重滤网交易系统由Eider（《以交易为生》作者）发明，本人操作外汇，结合外汇波动特性及个人交易理念和风格，对该系统作了一些调整。

“该交易系统对每次操作进行了三重测试或过滤。许多操作第一眼看，似乎很有吸引力，但却被另外一道或两道滤网否决了。那些通过了三重滤网考验的操作获利概率大幅提高。”（节选《以交易为生》）

二、裸K及波浪理论

价格的变化，是了解市场的直接途径，其他方式或许舍近求远，所以本人只研究K线图（即价格）。

波浪理论告诉我们，一浪高过一浪，即上涨趋势；一波低过一波，即下跌趋势；其余为震荡。我们依此来预判未来价格大概率的走向，并画出趋势线，这是三重滤网交易系统的理论依据。

三、选择时间周期

同一时点从不同的时间周期上看趋势不同，如何给出解决方案，要结合品种的波动特性；操作外汇，本人选取短中期（即4H周期、日周期）的K线图作为市场研究对象，能抓住两周內的交易机会，是我所期待的。

四、细则

（一）第一层滤网：市场潮流

根据波浪理论判断日线趋势，且只顺从方向操作，这一层滤网，要么顺流而下，要么观望。

这是GBPUSD某一时间段的日K线图，一浪高过一浪，我们判断为上涨趋势，这个时间段不会去卖出，只有两个选择，买入或者观望。

（二）第二层滤网；市场波浪

这一层识别与潮流逆向的波浪，当日线趋势向上时，4H线下跌提供了买入时机：当日线趋势向下时，4H线上涨提供了放空的时机。

这分别是同一时间段，GBPUSD的日线图和4H线图，通过第一层滤网，我们两个选择，要么观望，要么买入；而通过4H线图的A圈下跌，就提供了买入的时机了。

（三）第三层滤网：盘中突破

第三层是识别与潮流同向的小涟漪，它根据即时价格变化来寻找入场点。

当日线趋势向上而4H线趋势向下时，追踪型买进停止单能抓住向上的突破点；当日线趋势向下而4H线趋势向上时，追踪型卖出停止单能抓住向下的突破。

GBPUSD的4H线图，B圈內一根探底回升的阳线，接着一根长阳K线突破，在上图B圈横线位置便可以作为入场点，在关键位置类似的一些K线组合寓意深远。

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五、出场

很多时候，不是难在寻找机会，而是难在把握或者持续的把握机会。一旦入场，在处理账面的盈利和亏损时，客观的判断往往退居次席，主观的期望反过来主导了决策过程，即情绪化交易；此时唯一的办法就是运用智慧，把全部精力都投入到提高技能上，成功的交易者的首要目标是做最棒的交易，而不是患得患失，“质为先，利在后。”

1、止损

该系统要求设置的止损位比较窄，在盈亏比上是占据优势的，这是我选择这个交易系统的重要原因之一。三重滤网只顺潮流方向操作，做的又是盘中突破，如果某次交易不能迅速生效，那就表明市场背后发生了根本性的变化，此时最好赶紧走人。尔后从安全的旁观者的角度重新审视市场。

2、止盈

以下两点会促使我获利了解，第一条是我开仓设置的止盈点位，是最佳情况；第二条，就要视情况而定。

3、盈亏平衡单，保证价格离入场点的距离至少超出了平均日波动范围。

4、既有获利保护单，预防重大财经数据和事件。

六、资金管理

交易的成败，是一个概率事件；我们要做的，是要形成一个概率优势；即使连续几次的错误，我们仍然要具备有生力量，除了止损足盈，一个非常关键的因素，便是仓位要合适，且尽量保持仓位的一致性。

七、加仓问题

加仓便是再决策进场，是扩大盈利的手段，但需同样谨慎；首先加仓的前提是前仓是正确的并且产生的盈利超出日常波动；同时寻找4H周期线的市场波浪，进场在前波行情的二分之一的位置最佳。

加仓后，若继续回撤至前波行情的四分之一位置，则全部了结，此处为前后仓的盈亏平衡点；另未一种情况，日线图K线组合形态构成反转，可平仓；日线级别关键平台位置附近禁止加仓。

八、交易完成之后

平仓并不意味着交易结束。你还要进行分析，从中吸取经验教训，这是专业交易员成长中最重要的一步，即自我评估与分析。